Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوزيان, عفاف | - |
| dc.contributor.author | بوزيان, حياة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T10:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-01T10:21:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8369 | - |
| dc.description.abstract | يشهد عالمنا إهتماما متزايدا بالتعامل بعقود الخيارات، حيث تتطلب هذه العقود دراسات تقييمية دقيقة تهدف إلى ترشيد المستثمر من أجل الوصول إلى قرار إستثماري سليم يحقق الأهداف المرجوة، ويقلل من المخاطر والعقبات المؤدية إلى الخسارة، وعلى هذا الأساس تم إستخدام نموذج ثنائي الحدين لفترة واحدة ولفترتين لتسعير الخيارات وبناء محفظة التحوط في بورصة الكويت، وذلك بالإعتماد على أسعار أسهم القطاع البنكي خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2016 إلى 2017 . من خلال معالجة إشكالية الموضوع " ما مدى مساهمة وتطبيق نموذج ثنائي الحدين في تحسين وتسعير عقود الخيارات لقطاع البنوك في بورصة الكويت خلال الفترة 2016/2017 " وإختبار الفرضيات بالإعتماد على المنهج الوصفي والتجريبي توصلنا إلى أن الخيارات هي عقود نمطية لها قدرة كبيرة على الرفع المالي، وإدارة المخاطر، وتحسين عائدات المحفظة الإستثمارية | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | عقود الخيارات | en_US |
| dc.subject | نموذج ثنائي الحدين | en_US |
| dc.subject | محفظة خالية من المخاطر | en_US |
| dc.title | تسعير الخيـارات باستخدام نموذج ثـنائي الحـدين - دراسة حالة بورصة الكويت لفترة2016-2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.2018.83.pdf | 4,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.